SheepNodeMiner 2.3.0
完整逆向工程報告

00執行摘要（TL;DR）

01樣本資訊

02分析方法與工具鏈

03架構總覽

除函式庫外，共 7 個自訂核心模組，分工如下：

# 資料流（高層）
sheepnode.com  ──claim──▶  miner_client.run()
       ▲                         │  work_unit{symbol,tf,direction,family,n_samples,seed,gate}
       │                         ▼
     submit ◀── passed ── mining_core.gen_param_samples(family,seed,n)  ──每組──▶ backtest_runtime_core.run_backtest()
       ▲                                                                                │ (1m intrabar 撮合)
       │                                                                                ▼
   miner_gui (pywebview UI) ◀── get_state/heartbeat ──  IS/OOS metrics ── gate 過濾
       │
   data.sheepnode.com ──gz+sha256──▶ DataMgr.ensure()  (BitMart 3y K線快取)

04GUI 與系統整合（miner_gui）

pywebview 暴露給前端的 API

持久化與系統修改（僅 Windows，皆可逆、user-level）

看門狗邏輯 _watchdog_run()

1. 若 stopped.flag 存在（使用者乾淨關閉）→ 不動。
2. 讀 instance.lock 的 PID，用 OpenProcess+GetExitCodeProcess（259=STILL_ACTIVE）判存活。
3. PID 存活 → 不動；PID 已死/無鎖（崩潰）→ Popen(_self_cmd(), DETACHED) 重開一個全新實例。

單一視窗保護 _instance_guard()

背景執行緒每 1.5 秒讀 instance.lock；若 owner PID ≠ 自己（有更晚開的視窗覆寫了鎖）→ 顯示覆蓋層、5 秒後 _terminate_all() + os._exit(0)。機制本質是「後開者贏」。

自動更新 _check_update()

啟動時 GET {server}/api/mining/version（timeout 10s），解析 {version, url, notes}，逐段比版本號；有新版只顯示橫幅，不自動下載、不自動執行。「前往下載」用系統瀏覽器開伺服器回傳的 url。

get_state() 狀態結構

{ status, token_set, token_mask:'', paused, running, workers_desired,
  cpu_max, cpu_recommend, active_workers,
  worker_list:[{wid,symbol,tf,direction,family,done,total}],
  session:{variants_done, passed, runtime_sec},
  log:[最近60條{t,msg}], superseded, app_version:'2.3.0',
  update:{available,latest,url,notes}, autostart, recover, platform_win }

05通訊協定與主迴圈（miner_client）

HTTP 統一封裝

所有請求經 _http_json(url, payload, timeout)：有 payload 則 POST（json.dumps body），否則 GET。Header Content-Type: application/json、User-Agent: miner/1.0。回應 json.loads，例外吞為 None。

端點一覽

work_unit 結構

work_unit_id · symbol · tf · direction · family · n_samples · seed · data_base_url(預設 https://data.sheepnode.com) · gate{...}

submit payload（6 欄）

{ token, work_unit_id,
  results:   [通過 gate 的 sample + 回測指標],
  n_ran:     len(samples),
  client_version: 'miner/1.0',
  runtime_sec:    round(dt,1) }

每筆 result 含 IS/OOS 雙組指標：n_trades, sharpe, total_return_pct, max_drawdown_pct, win_rate_pct, profit_factor + is_n/is_ret/is_win/is_sharpe/is_dd + oos_n/oos_ret/oos_win/oos_sharpe/oos_dd。

gate 門檻（欄位與預設）

miner_config.json 預設

{ "server_url": "https://sheepnode.com", "token": "",
  "data_dir": "miner_data", "min_trades": 10, "min_sharpe": 0.5 }

資料管理 DataMgr

ensure(symbol, tf) 檢查 {symbol}_{tf}_3y.csv 與 {symbol}_1m_3y.csv（主週期＋1m 撮合基準），缺則下載。_download：抓 .gz → sha256 比對 manifest（校驗壓縮檔）→ gzip.decompress 落地。manifest 取不到則降級為不校驗。

06挖礦核心（mining_core）

模組自述「不依賴面板/DB/網路，純計算」——可單獨打包進礦工，也可被伺服器 import 抽樣重跑（防作弊）。不含並行、不含工作分配、不含上傳、不含 GUI 回報，這些在上層。

決定性參數生成 gen_param_samples(family, seed, n)

# 決定性的關鍵：字串化 seed 建 RNG
rng = random.Random(f"sheepnode-mine:{family}:{seed}")
# 同 (family, seed, n) → 完全相同輸出 → 伺服器可重算驗證

• _grid_pick(rng, spec)：在 [min,max] 以 step 為格點隨機挑一格；整數型 spec 回 int，否則 round 6 位。
• 約束 slow>fast（均線交叉類）：若挑出 slow≤fast 則重挑。
• 每組統一附交易管理：tp_pct = pick(TP_SPEC)/100、sl_pct = pick(SL_SPEC)/100、max_hold = int(pick(MH_SPEC))。
• 每組輸出 {params, tp_pct, sl_pct, max_hold}。

26 個可挖家族（MINEABLE_FAMILIES）：SMA/EMA/HMA/DEMA/TEMA/WMA/KAMA_Cross、RSI、Bollinger_Touch、BB_PercentB_Revert、Stoch/CCI/WillR/MFI_Oversold、Donchian_Breakout、ADX_DI/Aroon_Cross、Aroon_Osc/ROC/CMF/EFI_Threshold、TRIX_Cross、DPO_Revert、Vortex_Cross、ATR_Band_Break、Volatility_Squeeze。

Backtester.run() → 標準化指標

呼叫引擎 run_backtest(..., require_1m_fill=True, reverse_mode=(direction=='short')) → 以切點 2025-05-27T00:00:00+00:00 把交易分 IS/OOS → 各跑 _seg_metrics 回 (n, 複利報酬%, 勝率%, sharpe, 最大回撤%)。status 僅 ok / no_data / ERR:<類別>，不做 pass 判定（門檻在 miner_client 的 gate）。

07回測引擎（backtest_runtime_core）

純後端核心，UI 入口為 Streamlit 的 backtest_panel2.py。同時是礦工的回測肌肉。

支援範圍

進出場與撮合

• 進場：訊號當根成立 → 下一根開盤成交（entry_price = open[i+1]）。
• 出場優先序（reason 編碼）：1=SL · 2=TP · 3=SL_samebar · 4=TP_samebar · 5=TIME。同根同觸由 worst_case 旗標決定先 SL 或先 TP。
• 1m intrabar：主週期訊號 + 1 分鐘逐分鐘撮合，對標 TradingView Bar Magnifier，避免高週期回測過度樂觀；skip_1m 被政策禁止。
• no_overlap：出場後跳到 exit+1，禁止交易重疊。

績效指標公式

# Sharpe（逐K淨值，非逐筆）
bpy        = 31557600 / bar_seconds        # Julian year
rf_per_bar = (1+rf_annual)**(1/bpy) - 1
sharpe     = (mean(returns)-rf_per_bar) / std(returns,ddof=1) * sqrt(bpy)
# 另有 Sortino（下行差）、Calmar（cagr/maxdd）、CAGR、最大回撤、勝率、payoff、profit_factor、expectancy

BitMart K 線抓取

• 現貨 https://api-cloud.bitmart.com/spot/quotation/v3/klines（symbol/step/limit/before/after，limit 200）
• 合約 https://api-cloud-v2.bitmart.com/contract/public/kline（start_time/end_time）
• 限流：全域鎖 + 讀 X-BM-RateLimit-* / Retry-After，遇 429/code 30013 退避；偽裝 Chrome 122 UA。
• 落地 {symbol}_{step}m_3y.csv（+ .meta.json/.lock），自動偵測 epoch s/ms/us/ns。

加速

Numba JIT（@njit/prange，約 68 處）：撮合核心、指標批次、OB_FVG/SMC/Laguerre/TEMA_RSI 模擬皆有 _nb 版本與 _py fallback。GPU 路徑（PyTorch/DirectML，run_grid_gpu、TF32）用於快速格點掃描；啟用 1m 精準撮合或動態風控策略時自動改走 CPU/Numba 逐筆。

08成本模型與回測政策

DEFAULT_FEE_SIDE = 0.00055   # 單邊 0.055%
DEFAULT_SLIPPAGE = 0.0003    # 單邊 0.03%
來回成本 = 2*fee + 2*slip = 0.17%
# 做多淨報酬
exec_entry = entry*(1+slip)
exec_exit  = exit *(1-slip)
net = exec_exit*(1-fee)/(exec_entry*(1+fee)) - 1

Walk-Forward 三折：fold1 IS[0,18)→OOS[18,24)、fold2 IS[6,24)→OOS[24,30)、fold3 IS[12,30)→OOS[30,36)。canonical_backtest_policy_payload() 把全部常數 + release 以 sha256 取前 24 字元當防作弊政策指紋。validate_backtest_policy_fields() 強制 years=3、intrabar=1，否則 raise。

09網路與 IOC 清單

無 IP / .onion / webhook / pastebin / t.me / 硬編碼憑證 / API key。

10安全稽核

無法排除的疑點（誠實標註）

1. 伺服器端不可見：work_unit 由 sheepnode.com 派發，後端能否派惡意參數觸發引擎異常無法純靜態排除（未見明顯注入面，風險低）。
2. 打包的二進位 .pyd/.dll 未做位元級逆向（皆為標準 CPython 元件）。
3. 未做動態行為/封包側錄（依要求不執行）。

11實測證據（可複用模組）

將反編譯出的純邏輯 .pyc 放入乾淨 Python 3.13.12 環境，直接 import 即執行成功：

[magic] 本機 magic = f30d0d0a              # 與打包相符
[costs] FEE_SIDE=0.00055  SLIPPAGE=0.0003  resolve_costs(None)=(0.00055, 0.0003)
[policy] backtest_policy_v1  years=3  exec=main_signal_1m_microfill
[policy] WFE folds=3  reproducible hash=570cf971303035f7abfc0aa5
[gen] mineable_families=26  deterministic=True
[gen] SMA_Cross seed=42 first={'params':{'fast':46,'slow':225},'tp_pct':0.033,'sl_pct':0.038,'max_hold':35}
[space] families=32  trade_management_combos=153600
OK — 全部可複用模組驗證通過。

12可複用價值（對自有 alpha 平台）

最值錢的是方法論

• 1 分鐘 intrabar 精準撮合（對標 TradingView Bar Magnifier）
• IS/OOS + Walk-Forward 三折（36 月滾動）防過擬合
• 防作弊可重現雜湊（同 seed/family 必產相同結果，可被重算驗證）
• 32 族參數空間 + 真實成本模型

13附錄：進階策略族

sheep_runtime_paths 揭露除「礦工」外另有實盤交易 GUI（實盤程式/tema_rsi_gui_config.json、tema_rsi_state.json、execution_logs/）與 Streamlit 回測面板 backtest_panel2.py。SheepNode 是一套完整量化系統：研究面板 + 群眾算力礦工 + 實盤 TEMA_RSI 執行，這個 .exe 只是「群眾算力」那條手臂。